Verwendung Der Durchschnittlichen Wahren Reichweite In Einem Handelssystem

Profitables Territorium mit mittlerem True Range eingeben Mit dem als Average True Range (ATR) bezeichneten Indikator kann ein komplettes Handelssystem entwickelt oder als Teil einer Strategie für Ein - oder Ausfahrtsignale verwendet werden. Fachleute haben diesen Volatilitätsindikator seit Jahrzehnten verwendet, um ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Finden Sie heraus, wie Sie es verwenden und warum sollten Sie es versuchen. Was ist ATR Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein Volatilitätsindikator. Volatilität misst die Stärke der Preisaktion. Und wird oft übersehen für Hinweise auf Markt Richtung. Eine besser bekannte Volatilitätsindikator ist Bollinger Bands. In Bollinger auf Bollinger Bands (2002). John Bollinger schreibt, dass hohe Volatilität gering ist und niedrige Volatilität hoch ist. Abbildung 1, unten, konzentriert sich ausschließlich auf Volatilität, weglassender Preis, so dass wir sehen können, dass die Volatilität folgt einem klaren Zyklus. Wie eng zusammen die oberen und unteren Bollinger-Bänder zu irgendeiner Zeit sind, zeigt den Grad der Volatilität, den der Preis erlebt. Wir können sehen, die Linien beginnen ziemlich weit auseinander auf der linken Seite des Graphen und konvergieren, wie sie die Mitte der Tabelle zu nähern. Nachdem sie sich beinahe berühren, trennen sie sich wieder und zeigen eine Periode hoher Volatilität, gefolgt von einer Periode geringer Volatilität. Bollinger Bands sind bekannt, und sie können uns sehr viel darüber erzählen, was wahrscheinlich in der Zukunft passieren wird. Zu wissen, dass eine Aktie wahrscheinlich eine erhöhte Volatilität erlebt, nachdem sie sich innerhalb eines engen Bereichs bewegt hat, macht diese Aktie wert, sich auf eine Trading Watch List zu setzen. Wenn der Ausbruch auftritt, wird der Bestand wahrscheinlich eine scharfe Bewegung erfahren. Zum Beispiel, als Hansen (Nasdaq: HANS) aus dem niedrigen Volatilitätsbereich in der Mitte des Charts (siehe oben) ausbrach, verdoppelte er sich im Preis in den nächsten vier Monaten fast. Die ATR ist eine weitere Möglichkeit, Volatilität zu betrachten. In Abbildung 2 sehen wir das gleiche zyklische Verhalten in ATR (im unteren Teil der Tabelle gezeigt), wie wir mit Bollinger Bands gesehen haben. Perioden geringer Volatilität, definiert durch niedrige Werte der ATR, folgen große Preisbewegungen. Handel mit ATR Die Frage Trader Gesicht ist, wie der Volatilität Zyklus profitieren. Während die ATR uns nicht sagt, in welche Richtung der Ausbruch stattfindet, kann sie zum Schlusskurs addiert werden und der Händler kann kaufen, wann immer die nächsten Tage Preis über diesen Wert handeln. Diese Idee ist in Fig. 3 dargestellt. Handelssignale treten relativ selten auf, zeigen jedoch meist deutliche Bruchstellen. Die Logik hinter diesen Signalen ist, dass, wenn der Kurs mehr als eine ATR über dem letzten Schluss schließt, eine Änderung der Volatilität aufgetreten ist. Unter einer langen Position ist eine Wette, dass die Aktie wird durch in die Richtung nach oben folgen. ATR Exit Sign Trader können diese Trades verlassen, indem sie Signale erzeugen, die auf dem Subtrahieren des Wertes des ATR aus dem Schließen basieren. Die gleiche Logik gilt für diese Regel - wenn der Kurs mehr als eine ATR unterhalb des letzten Abschlusses schließt, ist eine signifikante Veränderung der Art des Marktes eingetreten. Das Schließen einer langen Position wird eine sichere Wette, da die Aktie wahrscheinlich an dieser Stelle in eine Handelsspanne oder Rückwärtsrichtung eintritt. (Für die zugehörige Literatur siehe Retracement oder Reversal: Know The Difference.) Die Verwendung der ATR wird am häufigsten als eine Exit-Methode verwendet, die angewendet werden kann, unabhängig davon, wie die Einreiseentscheidung getroffen wird. Eine populäre Technik ist bekannt als der Kronleuchterausgang und wurde von Chuck LeBeau entwickelt. Der Kronleuchterausgang platziert einen hinteren Halt unter dem höchsten Höchstwert, den der Bestand seit dem Eintritt in den Handel erreicht hat. Der Abstand zwischen der höchsten und der Stoppebene ist definiert als einige mehrfache der ATR. Zum Beispiel können wir den dreifachen Wert des ATR von dem höchsten Wert abziehen, seit wir den Handel eingegeben haben. (Für die dazugehörige Lektüre siehe Techniken zum Trailing-Stopp). Der Wert dieses nachlaufenden Stopps ist, dass er in Reaktion auf die Marktaktion schnell nach oben bewegt wird. LeBeau wählte den Namen des Kronleuchters, denn so wie ein Kronleuchter von der Decke eines Raumes herabhängt, hängt der Kronleuchterausgang vom hohen Punkt oder von der Decke unseres Handwerks herunter. Die ATR Advantage ATRs sind in gewisser Hinsicht der Verwendung eines festen Prozentsatzes überlegen, weil sie sich auf Basis der Charakteristiken der gehandelten Aktie ändern und die Tatsache erkennen, dass die Volatilität in Bezug auf Probleme und Marktbedingungen variiert. Wenn sich die Handelsspanne ausdehnt oder zusammenzieht, passt sich der Abstand zwischen dem Stop - und dem Schlusskurs automatisch an und verschiebt sich auf ein angemessenes Niveau, wobei die Händler den Wunsch haben, die Gewinne zu schützen, mit der Notwendigkeit, den Bestand innerhalb seines normalen Bereichs zu bewegen. (Weitere Informationen finden Sie unter Eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) ATR-Breakout-Systeme können von Strategien jedes Zeitrahmens verwendet werden. Sie sind besonders nützlich als Day-Trading-Strategien. Mit einem 15-Minuten-Zeitrahmen addieren und subtrahieren Tag-Trader die ATR aus dem Schlusskurs der ersten 15-Minuten-Bar. Dies bietet Einstiegspunkte für den Tag, mit Stopps platziert, um den Handel mit einem Verlust zu schließen, wenn die Preise an den Abschluss der ersten Bar des Tages zurückzukehren. Jeder Zeitrahmen, wie fünf Minuten oder 10 Minuten, kann verwendet werden. Diese Technik kann beispielsweise eine 10-Perioden-ATR verwenden, die Daten vom Vortag enthält. Eine andere Variante besteht darin, ein Vielfaches von ATRs zu verwenden, die von einer gebrochenen Menge variieren können, wie etwa der Hälfte, bis zu drei (darüber hinaus gibt es zu wenige Trades, um das System rentabel zu machen). In seiner 1990 Buch, Day Trading mit kurzfristigen Preis-Muster und Opening Range Breakout. Toby Crabel zeigte, dass diese Technik auf einer Vielzahl von Rohstoffen und Finanz-Futures arbeitet. Einige Händler passen die Methode der gefilterten Welle an und verwenden statt der Prozentbewegungen ATRs, um Marktwendepunkte zu identifizieren. Unter diesem Ansatz, wenn die Preise drei ATRs von der niedrigsten schließen, eine neue Welle beginnt. Eine neue Down-Welle beginnt, wenn der Kurs drei ATRs unter dem höchsten Schluss seit Beginn der Aufwärtswelle bewegt. (Für mehr Einblick siehe Surfs Up mit gefilterten Wellen.) Fazit Die Möglichkeiten für dieses vielseitige Werkzeug sind grenzenlos, ebenso die Gewinnchancen für den Kreativ-Trader. Es ist auch ein nützlicher Indikator für die langfristigen Anleger zu überwachen, weil sie erwarten, Zeiten der erhöhten Volatilität, wenn der Wert der ATR bleibt relativ stabil für längere Zeit. Sie würden dann bereit sein, was könnte eine turbulente Marktfahrt, so dass sie vermeiden, in Panik zu versinken oder sich mit irrationalen Überschwang, wenn der Markt bricht höher. "HINTquot ist ein Akronym, das für für quothigh Einkommen keine Steuern steht. Es wird auf Hochverdiener angewendet, die vermeiden, Bundeseinkommen zu zahlen. Ein Market Maker, dass kauft und verkauft extrem kurzfristige Unternehmensanleihen genannt Commercial Paper. Ein Papierhändler ist in der Regel. Eine Bestellung mit einem Brokerage zu kaufen oder zu verkaufen eine bestimmte Anzahl von Aktien zu einem bestimmten Preis oder besser platziert. Der uneingeschränkte Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen zwischen den Ländern ohne Einschränkungen wie. In der Welt der Wirtschaft, ein Einhorn ist ein Unternehmen, in der Regel ein Start-up, die nicht über eine etablierte Performance-Rekord. Der durchschnittliche wahre Bereich (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch eingeführt hat, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch abzüglich der aktuellen niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen und der absolute Wert der aktuellen niedrig abzüglich der vorherigen schließen. Der durchschnittliche wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator zeigt nicht die Kursrichtung an, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung nach oben oder unten bewegt. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte lediglich die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals abzüglich des vorherigen Schlusses und des Absolutwerts des aktuellen Tiefstandes minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen Sie an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes des ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Dann teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) / 5 geschätzt. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden. Durchschnittlicher True Range (ATR) (ATR) Einführung Die von J. Welles Wilder entwickelte "Average True Range" (ATR) ist ein Indikator, der die Volatilität misst. Wie bei den meisten seiner Indikatoren, entwarf Wilder ATR mit Rohstoffen und täglichen Preisen im Auge. Rohstoffe sind häufig volatiler als Aktien. Sie waren häufig Lücken und Begrenzungsbewegungen unterworfen, die auftreten, wenn eine Ware ihre maximale zulässige Bewegung für die Sitzung öffnet oder senkt. Eine Volatilitätsformel, die nur auf dem High-Low-Bereich basiert, würde die Volatilität von Lücken - oder Grenzbewegungen nicht erfassen. Wilder erstellte den durchschnittlichen True Range, um diese fehlende Volatilität zu erfassen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ATR keine Angabe der Kursrichtung, nur Volatilität. Wilder kennzeichnet ATR in seinem 1978 Buch, neue Konzepte in den technischen Handelssystemen. Dieses Buch enthält auch den Parabolischen SAR, RSI und das Directional Movement Concept (ADX). Trotz der Entwicklung vor dem Computer-Zeitalter haben Wilder039s Indikatoren den Test der Zeit gestanden und bleiben äußerst beliebt. True Range Wilder startete mit dem Konzept True Range (TR). Das als das größte der folgenden definiert wird: Methode 1: aktueller Wert weniger als der aktuelle Wert niedrig Methode 2: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Schritts (absoluter Wert) Methode 3: aktueller Wert abzüglich des vorherigen Abschlusses (absoluter Wert) Absolute Werte werden verwendet Positive Zahlen. Schließlich war Wilder daran interessiert, den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, nicht die Richtung. Wenn die aktuelle Periode039s hoch oberhalb der vorherigen Periode039s hoch ist und die niedrige unterhalb der vorherigen Periode039s niedrig ist, dann wird der aktuelle Perioden039s-High-Low-Bereich als der True Range verwendet. Dies ist ein Außentag, der Methode 1 verwenden würde, um die TR zu berechnen. Das ist ziemlich direkt. Die Methoden 2 und 3 werden verwendet, wenn eine Lücke oder ein innerer Tag vorhanden ist. Eine Lücke tritt auf, wenn das vorhergehende Schließen größer ist als das gegenwärtige Hoch (signalisiert eine mögliche Lücke nach unten oder eine Begrenzung der Bewegung) oder das vorhergehende Schließen ist niedriger als das aktuelle Tief (signalisiert eine mögliche Lücke nach oben oder nach oben). Das folgende Bild zeigt Beispiele, wenn die Methoden 2 und 3 geeignet sind. Beispiel A: Ein kleiner oberer / unterer Bereich bildete sich nach einem Spalt auf. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel B: Ein kleiner hoher / niedriger Bereich bildete sich nach einem Spalt nach unten. Der TR entspricht dem Absolutwert der Differenz zwischen dem aktuellen Tief und dem vorhergehenden Schließen. Beispiel C: Obwohl der Stromabschluß innerhalb des vorherigen hohen / niedrigen Bereichs liegt, ist der gegenwärtige Hoch / Tief-Bereich ziemlich klein. Tatsächlich ist er kleiner als der absolute Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem vorherigen Schließen, der verwendet wird, um den TR zu bewerten. Berechnung Typischerweise basiert der Average True Range (ATR) auf 14 Perioden und kann auf einer Intraday-, Tages-, Wochen - oder Monatsbasis berechnet werden. In diesem Beispiel basiert die ATR auf täglichen Daten. Da es einen Anfang geben muss, ist der erste TR-Wert einfach der High minus low und der erste 14-day ATR der Durchschnitt der täglichen TR-Werte für die letzten 14 Tage. Danach suchte Wilder die Daten zu glätten, indem er den ATR-Wert der vorigen Periode039 integrierte. Klicken Sie hier für eine Excel-Tabelle mit dem Start einer ATR-Berechnung für QQQ. In dem Kalkulationstabellenbeispiel entspricht der erste True Range-Wert (.91) dem High-Wert der niedrigen (gelben Zellen). Der erste 14-Tage-ATR-Wert (.56) wurde berechnet, indem der Mittelwert der ersten 14 True Range-Werte (blaue Zelle) ermittelt wurde. Die nachfolgenden ATR-Werte wurden unter Verwendung der obigen Formel geglättet. Die Tabellenwerte entsprechen dem gelben Bereich in der nachstehenden Tabelle. Beachten Sie, wie ATR stieg als QQQ im Mai mit vielen langen Leuchtern gestürzt. Für diejenigen, die dies zu Hause versuchen, ein paar Vorbehalte gelten. Zuerst hängen die ATR-Werte davon ab, wo Sie beginnen. Der erste True Range-Wert ist einfach der aktuelle High minus der aktuelle Low und der erste ATR ist ein Durchschnitt der ersten 14 True Range-Werte. Die echte ATR-Formel tritt erst am Tag 15 ein. Trotzdem bleiben die Reste dieser ersten beiden Berechnungen gering, um die ATR-Werte geringfügig zu beeinflussen. Tabellenkalkulationswerte für eine kleine Teilmenge von Daten stimmen möglicherweise nicht genau mit dem überein, was auf der Preisübersicht angezeigt wird. Die Dezimalrundung kann auch geringfügig die ATR-Werte beeinflussen. Absolut ATR ATR basiert auf dem True Range, der absolute Preisänderungen nutzt. ATR spiegelt daher die Volatilität als absoluten Wert wider. Mit anderen Worten, ATR wird nicht als Prozentsatz des Stromabschlusses gezeigt. Dies bedeutet, niedrige Preise Aktien haben niedrigere ATR-Werte als hohe Preisbestände. Zum Beispiel hat eine 20-30-Sicherheit viel niedrigere ATR-Werte als eine 200-300-Sicherheit. Aus diesem Grund sind ATR-Werte nicht vergleichbar. Selbst große Kursbewegungen für ein einziges Wertpapier, wie etwa ein Rückgang von 70 auf 20, können langfristige ATR-Vergleiche unpraktisch machen. Tabelle 4 zeigt Google mit zweistelligen ATR-Werten und Tabelle 5 zeigt Microsoft mit ATR-Werten unter 1. Trotz unterschiedlicher Werte haben ihre ATR-Linien ähnliche Formen. Schlussfolgerungen ATR ist kein Richtungsindikator wie MACD oder RSI. Stattdessen ist ATR ein einzigartiger Volatilitätsindikator, der den Grad des Interesses oder Desinteresse in einem Umzug widerspiegelt. Starke Bewegungen, in beide Richtungen, werden oft von großen Bereichen oder großen True Ranges begleitet. Das gilt besonders zu Beginn eines Umzugs. Uninspirierende Bewegungen können von relativ engen Bereichen begleitet werden. ATR kann so verwendet werden, um die Begeisterung hinter einem Zug oder Ausbruch zu validieren. Eine bullische Umkehrung mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Kaufdruck zeigen und die Umkehrung verstärken. Ein bärischer Unterstützungsbruch mit einem Anstieg der ATR würde einen starken Verkaufsdruck zeigen und die Unterstützung brechen. SharpCharts Aufgelistet als Durchschnittlicher True Range befindet sich ATR im Dropdown-Menü Indikatoren. Das Parameter-Feld rechts neben dem Indikator enthält den Standardwert 14 für die Anzahl der Perioden, die zum Glätten der Daten verwendet werden. Um die Periodeneinstellung anzupassen, markieren Sie den Standardwert und geben eine neue Einstellung ein. Wilder benutzte häufig 8 Perioden ATR. SharpCharts erlaubt es den Anwendern, die Anzeige über, unter oder hinter dem Preisplot zu positionieren. Ein gleitender Durchschnitt kann hinzugefügt werden, um Aufschwünge oder Abschwünge in der ATR zu identifizieren. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Indikatorüberlagerung hinzuzufügen. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von ATR. Die durchschnittliche True Range ist ein Indikator, der von Welles Wilder entwickelt und veröffentlicht in seinem berühmten Buch New Concepts in Technische Analyse. Es wird verwendet, um die durchschnittliche Größe der Bar, in Punkten zu berechnen. Das Wort True wird dem Namen hinzugefügt, da das Indikator auch Lücken - und Limitbewegungen berücksichtigt, wenn Sie Average Range berechnen. Absolut KEIN DENKEN benötigt wird, nur kaufen, wenn blau und verkaufen, wenn Rot. Berechnung des Indikators Für jeden Balken ist True Range als das Maximum der drei definiert: 1. Unterschied zwischen High und Low. 2. Unterschied zwischen High und previous Close. 3. Unterschied zwischen Low und previous Close. Als ein gleitender Durchschnitt (normalerweise von 14 Perioden) wird auf dem True Range berechnet, wodurch es die mittlere True Range. Verwendung in Trading-Systemen Identifikation von Bottoms und Tops Die ATR kann sehr nützlich sein, um potenzielle Böden und Tops in Märkten zu identifizieren. Unter Verwendung der Annahme, dass Böden und Spitzen auf dem Lichtvolumen auftreten (und daher zu einer Umkehrung führen), ist eine gemeinsame Art, die ATR zu interpretieren, auf der Suche nach niedrigen Messwerten. Perioden, in denen die ATR in seinem lokalen Minimum ist, zeigen an, dass der Kurs einen oberen oder einen unteren Punkt erreicht hat und anfällig für eine Stornierung ist. Globalisieren Sie Handelssysteme, um sich an ändernde Marktvolatilität anzupassen Viele anfängliche Handelssysteme verwenden feste Zahl, hart codiert in ihren Systemen, als Parameter. Zum Beispiel: 15 Pips für Stop Loss, 30 Pips für Take Profit, etc. Dies ist eine falsche Einstellung der Schaffung von Trading Systems, weil Paare und Rohstoffe ständig ändern in Volatilität und Volumen. Das ATR-Kennzeichen kann anstelle der festen Zahl verwendet werden, damit das Handelssystem die sich verändernde Volatilität der Ware berücksichtigt. Zum Beispiel: Statt 15 Pips für Stop Loss - 30 des aktuellen Average True Range. Statt 30 Pips für Stop Loss - 60 des aktuellen Average True Range. Auf diese Weise, wenn sich die Marktvolatilität dramatisch ändert, wird der Stop-Loss und Take Profit sich automatisch anpassen und Ihr Handelssystem wird weiter profitieren. Dies ist auch ein sehr wichtiges Thema, um das System global zu machen - an so vielen Paaren und Rohstoffen zu arbeiten. Mit dem ATR anstatt mit konstanten Zahlen können Sie Ihr System auf viele weitere Paare und Rohstoffe arbeiten, so dass die potenziellen Gewinne. Trailing Stop Loss Die ATR kann auch für Trailing Stop Loss - eine berühmte hinteren Stop-Verlust-Mechanismus genannt Chandelier Stop Loss verwendet die ATR, um die Höhe der Pips zu Trail Stop zu bestimmen. Auf diese Weise, wenn das Währungspaar flüchtig wird, passt sich der hintere Stopp selbst an und verhindert einen frühen Ausstieg und Verlust. Dies ist auch bekannt als Chandelier Trailing Stop, die eine bekannte Strategie für Trailing Stationen in Trading Systems ist. Die ATR kann sehr leistungsstarke Ergänzung zu Ihrem Trading System sein. Lernen Sie es und Ihre Handelssysteme verbessern. Der einzige FOREX-Indikator, der 127.912 im Jahr 2009 gewonnen hat, klicken Sie hier für mehr InformationenHow to Use ATR-Indikator In Forex Trading Ich schreibe diesen Artikel, weil ich sehe, dass einige Trader gerne ATR-Indikator verwenden, und viele andere Händler fragen, welche Vorteile dieser Indikator hat und wie Es kann helfen. Diejenigen, die wissen und wurden nach uns wissen, dass die Leuchter und die Bollinger-Bänder sind die einzigen Handels Werkzeuge, die wir verwenden, und wir brauchen don8217t andere Indikator in unserem Handelssystem. Allerdings, wie wir sind in der Regel über einige Indikatoren gefragt. Ich ziehe es vor, Artikel über sie zu schreiben, um die Fragen zu beantworten. Unter den vielen Tools, die wir für die Analyse der Forex-Handel zu verwenden, gibt es einige, die sehr beliebt sind, während es einige gibt, die sparsam eingesetzt werden könnten. Technische Trader haben auch ihre individuellen spezifischen Vorlieben und Abneigungen und gerne in ihrer eigenen Komfortzone zu betreiben. Volatilität als ein Instrument, um Preis-Aktion und Preis-Muster im Devisenhandel interpretieren kann von Vorteil für viele Marktbeobachter sein. Ein solcher Volatilitätsindikator ist der mittlere True Range oder allgemeiner als ATR bezeichnet. Es einen doppelten Zweck hat und kann verwendet werden, Ein - und Ausstiegspunkte zu identifizieren, sowie ein komplettes System des Handels, basierend auf den Prinzipien entwickelt werden, fahren ATR. Seit vielen Jahrzehnten, erfahrene Profis wurden mit dieser Technik, um ihre Forex-Handelsergebnisse zu verbessern. Definition von ATR Für ein besseres Verständnis der Average True Range ist es wichtig, ein angemessenes Verständnis der Volatilität zu erhalten. Im Wesentlichen Volatilität misst die allgemeine Stärke der absoluten Preis-Aktion und Richtung des Marktes Handel. Aber wenn wir Volatilitätsindikatoren zu diskutieren vielleicht, was in den Sinn kommen würde, sind Bollinger Bands: Bollinger Bands als eine große Währung Volatility Indicator Aber die Begrenzung der Bollinger Bands ist es nur konzentriert sich auf Volatilität ohne Berücksichtigung der damit verbundenen Preisaktion. Im Vergleich dazu bietet Ihnen dieser Volatilitätsindikator The Average True Range eine weitaus umfassendere Perspektive. In der Praxis ist dies nichts anderes als ein beweglicher Bereich mit einer durchschnittlichen 14-Tage-Chart Bewegung verfolgt, um eine Vorstellung über die Preis-Aktion zu geben. Ursprünglich war dies ein Werkzeug, das entwickelt wurde, um Rohstoffmarktbewegung zu verfolgen, aber letztendlich verbreitete sich seine Verwendung auf Aktien. Forex und eine ganze Reihe von Index-Bewegung. Die grundlegende Tatsache, dass ATR Highlights ist, wenn ein Währungspaar Signale hohe Volatilität Ebenen es in der Regel neigt dazu, eine höhere AR-Lese-und umgekehrt, niedrige Volatilität ergibt niedrige ATR-Messungen tendiert. Der größte Vorteil dieses Indikators ist vielleicht, dass es den Händlern die Möglichkeit gibt, das Ausmaß der Verluste durch die Vorbereitung eines festen Plans zur Ausführung des Handels zu begrenzen und auch die Ermittlung von Stopverlusten und Einstiegspunkten zu ermöglichen. Historische Amp-Konzeption von durchschnittlichen True Range Die ATR-Indikator wurde ursprünglich von Welles Wilder als ein Instrument zur Messung der Volatilität in Preis-Aktion konzipiert. Unnötig zu erwähnen, der erste Anlaufstelle für ein Werkzeug wie dieses war der Rohstoffmarkt mit einer deutlich höheren Volatilität. Aber angesichts der sehr volatilen Handel mit Devisenmärkten jetzt, wird es häufig von Forex-Händlern auch verwendet. Es wird häufiger verwendet, um die historische Volatilität Trend, anstatt eine Wahrnehmung über die künftige Kursentwicklung zu messen. Auch, im Volksmund als Oszillator bekannt, die ATR-Kurve wird oft gesehen, fluktuierende zwischen mehreren Wertpunkten. Mehr von einem nachlaufenden Indikator, eigenständige Richtung der Preisaktion ist nicht das, was Sie mit diesem Tool erkennen können. Sehr einfach gesagt, was es ermöglicht, zu interpretieren ist, wenn die ATR-Messwert hoch ist, müssen Sie in breitere Stopps setzen und das Einstiegsmodell muss auch entsprechend angepasst werden. Wie die durchschnittliche True Range zu berechnen Nun, die offensichtlichste Frage an dieser Stelle wäre so, wie Sie tatsächlich an der Average True Range ankommen und wie können Sie es berechnen. Nun, wenn Sie eine Metatrader-Handelsplattform haben. Sie haben es automatisch dort für Sie Höflichkeit die fortgeschrittene Software. Wenn Sie es auf eigene Faust berechnen müssen, ist es auch kein großes Thema. Hier sind einige einfache, unkomplizierte Schritte, um zu einer Lösung zu gelangen: In erster Linie für jede gewählte Periode müssen Sie drei Schlüsselwertpunkte berechnen Zuerst die hohe Minus der niedrigen Dann subtrahieren Sie die hohe aus der vorherigen schließen Schließlich subtrahieren Sie die vorherigen Tage nah von Die Tage tief So endlich ist der True Range der größte dieser drei Werte. So wie wir schon früher diskutiert haben, ist die ATR eher wie der gleitende Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum, den Sie gewählt haben könnten. Wege zur Verwendung der durchschnittlichen True Range Wie Sie alle von heute verstehen, dass Forex Trader können ATR verwenden, um Marktvolatilität zu messen. Doch als Händler müssen Sie immer eine genaue Beobachtung auf Ihre Ziele sowie die Stop-Loss-Nummer. Wenn Sie eine Spitze im ATR-Messwert sehen, ist es ratsam, relativ größere Stopverluste einzuleiten und die Gewinnziele entsprechend zu verändern. Sobald Sie einen Hang davon bekommen, werden Sie überrascht sein, zu sehen, wie einfach es ist das Lesen der ATR und mit dem Markt Volatilität Ihre Handelsposition zu optimieren. Die Volatilität kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung Ihrer Stop-Loss und Limit Order Levels auf vorhandene Position. Es wird als ein Maß für die Volatilität angesehen, da dieser Bereich nichts anderes ist als die Berechnung des Abstands zwischen den oberen und unteren Punkten über einen bestimmten Zeitraum. Normalerweise würden Sie es mit Dezimalpunkten anzeigen lassen, um die exakte Pip-Bewegung zwischen Hoch und Tief zu markieren. Der ATR-Wert bleibt direkt proportional zu den Volatilitätsniveaus. Ein Rückgang der Volatilität wird zu einem Rückgang der Pip-Messung zwischen den Höhen und Tiefen führen. Im Gegensatz zu dem, was normalerweise geschieht, können die Händler nun tatsächlich den Durchschnittlichen True Range und indirekt die Volatilitätsstufen nutzen, um ihre Positionen zu verwalten und ihre Gewinne zu optimieren. Die gleiche Volatilität, die Chaos verwüstete, kann tatsächlich gezähmt und über ATR für profitabelere Transaktionen verwendet werden. Hier ist ein Beispiel, das diesen Punkt weiter verdeutlichen kann. Nehmen wir an, dass Sie beobachten, dass die Volatilität deutlich von seinem historischen Niveau gesunken ist. Normalerweise ist eine schwache Volatilitätsphase mit den großen Zügen in absehbarer Zeit verbunden. Jetzt anstatt nur den Trend raten, müssen Sie nur warten, bis die ATR zu erhöhen und Sie können einfach einen Handel in die Richtung der Bewegung. ATR und Volatilität: Wenn die Volatilität sinkt, nimmt ATR ab und wenn die Volatilität steigt, erhöht sich ATR. 1. Verwendung von ATR zur Bestimmung der Gewinnziele Eine weitere interessante Möglichkeit, den durchschnittlichen True Range zu verwenden, ist die Bestimmung der Zielwerte. Besonders bei Tageshändlern erfreut sich diese mittlere Reichweite großer Bedeutung. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass die Euro-USD gesehen hat nur 70 Pips durchschnittlich bewegen in den letzten 14 Tagen, dann müssen Sie in Ihrem Gewinn-Ziel entsprechend zu rein. Nur halten fantastische Ziele wie 150 Pip Bewegung werden Sie nirgendwo Sie werden einfach am Ende warten auf Gewinne, die nicht kommen und wird wahrscheinlich am Ende verlieren Geld. Stattdessen, was Sie tun müssen, ist, nehmen Sie die Average True Range für 14 Tage und teilen Sie es in die Hälfte. Das resultierende Produkt kann als Ihr Gewinnziel dienen. Es ist sicherer, besser, realistischer und mit weit weniger. Also in diesem Fall mit dem 14-Tage-Durchschnitt Pip Bewegung von 70, Ihr Gewinnziel ist 35. Diese Art der Schätzung wäre nicht nur realistischer, sondern auch Ihnen einen größeren Spielraum, um Ihr Geschäft zu verbreiten. 2. Die durchschnittliche True Range kann als Filter arbeiten Wenn Sie beabsichtigen, Trades zu filtern, kann dies ein interessantes Medium sein, um das gleiche zu tun. Zum Beispiel, wenn Ihre Handelsplattform gibt Ihnen mehrere Signale, können Sie ganz einfach mit ATR, um die niedrigen Volatilität auszusondern und konzentrieren sich auf hohe Volatilität Trades, die einen viel höheren Gewinn zu erzielen. Also, im Wesentlichen, was wir verstehen, ist die ATR ist ein guter Weg, um den Ausgangspunkt für einen bestimmten Handel zu bestimmen. In diesem Zusammenhang ist die beliebteste Referenz, die von Chuck LeBeau und die Technik, die von ihm entwickelt wurde und ist im Volksmund als Kronleuchter Ausfahrt bekannt. In diesem Fall ist die Distanz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem die spezifische Währung den höchsten Höchstwert für die gegebene Zeitperiode erreicht, und der Stopverlustpegel mit dem ATR korreliert. Zum Beispiel sagen, es ist 3 mal den Wert oder 4 mal den Wert. Der Name Kronleuchter ist mit dieser Theorie verbunden, wo er vom höchsten Punkt der Decke herabhängt. Vorteil der Verwendung der ATR Es gibt viele Vorteile der Verwendung der Average True Range. Nicht nur hilft es Ihnen, Marktbewegungen und Trends objektiv zu beurteilen, sondern es bringt auch viel mehr Präzision in der täglichen Analyse des Devisenhandels. Diese haben gegenüber anderen Verfahren der Verwendung eines festen Prozentsatzsystems einen deutlichen Vorteil, da die Veränderung auf den variierenden Volatilitätsgraden basiert. Durch die allmähliche Ausdehnung und Kontraktion der Handelsspanne für ein bestimmtes Währungspaar passt sich der Abstand zwischen dem Stop-Loss-Level und dem Schlusskurs automatisch an günstigere Punkte an. Dies dient der doppelten Zweck der Erleichterung der Händler schützen den gewünschten Gewinn sowie ermöglichen die spezifische Einheit innerhalb der gegebenen Marktdynamik und weit mehr normale Reichweite Funktion. 1. ATR Breakout-Systeme: Dieser besondere Ansatz ist extrem anpassungsfähig und kann über jeden Zeitrahmen verwendet werden. Besonders für Day-Trading-Strategien kann es sehr nützlich sein. Ein Händler kann sogar so wenig Zeitrahmen wie 15 Minuten verwenden, um den Einstiegspunkt des Tages zu bestimmen. Sie haben die Möglichkeit, jeden Zeitrahmen verwenden, können 5 Minuten, 10 Minuten ATRs generiert werden. Sie können auch Stop-Verluste zu schließen, den Handel mit sogar Verlust, wenn der Preis auf eine bestimmte bestimmte Bar zurück. 2. Gefilterte Wellenmethode: Die mittlere True Range kann in diesem Zusammenhang verwendet werden und angepasst, um Daten, die bei der Ermittlung der Wendepunkte auf dem Markt hilft zu generieren. Eine Aufwärtsbewegung würde bemerkt werden, wenn die Preisaktion von einem nahen bis zu drei ATRs gesehen wird. Preis Bewegung drei ATRs unterhalb der höchsten schließen würde das Gegenteil signalisieren, das ist eine neue Down-Welle in der spezifischen Währungspaar, die Sie möglicherweise Handel und Charting. 3. Langfristige Aussichten: Dieses technische Tool ermöglicht es Investoren, sie zu nutzen, um eine Vorstellung von den langfristigen Aussichten zu erhalten, da Phasen erhöhter Volatilität im Allgemeinen mit stabilen ATR-Messwerten über einen längeren Zeitraum verbunden sind. Dies ermöglicht es, Händler im Voraus für potenziell turbulente Zeiten vorzubereiten und zu vermeiden, dass offensichtliche Fehler, dass Panik betroffenen Händler am ehesten zu begehen sind, während versucht sehr schwer zu schützen, die Profitinteressen im Auge eines Sturms. Nachteil der Verwendung der Average True Range Eine Sache führt immer zum anderen. Diskussion über die Vorteile der Verwendung der Average True Range ist verpflichtet, auch die potenziellen Negativen und die Fakten, die Sie müssen vorsichtig sein, während mit diesem technischen Tool, um Ihren Handel zu erhöhen und maximieren das Gewinnpotential. Diese Nachteile können Sie nicht sofort zurück, aber es lohnt sich zu verstehen und nehmen Kenntnis von diesen, wie sie helfen, potenzielle Fallstricke zu vermeiden und den Handel mit viel mehr Vertrauen. Vielleicht das größte Problem mit diesem Ansatz ist der Mangel an einem System, das Ihnen hilft, das genaue Risiko-Potenzial zu messen. Auch gibt es immer die Möglichkeit, dass der Markt könnte brechen entweder über oder unterhalb des Preisniveaus könnten Sie den Handel an pegging. Vielleicht ist es klüger, dass dies nicht so ein großes Werkzeug, um Forex-Markt-Muster vor der großen Ankündigungen vorherzusagen. Auch Handelsexperten glauben, dass es nicht ein großes Werkzeug für hochvolatile Währungspaare wie Britisches Pfund und Japanisches Yen ist. Vielleicht ist dieser Punkt kann besser veranschaulicht in der Verfolgung des Handels, die im Dezember 2005 durchgeführt wurde. Am 14. Dezember dieses Jahres startete GBP / JPY Handel mit 212,36 aber schließlich auf 206,91 rutschte und schließlich bei 208,10 geschlossen. Angenommen, Ihr Stop-Loss war bei 210, angesichts der ersten Handel, Sie hätte riesige Verluste erlitten haben. Schlussfolgerung Die Wirksamkeit eines Tools hängt letztlich stark von seinem Nutzer und seiner Anpassungsfähigkeit an veränderte Marktbedingungen ab. Oft kann die Art von Trader, die Sie sein könnten und eine tiefe Einsicht über Ihre persönliche Stärke und Schwäche entscheiden, der Erfolg oder Misserfolg einer Strategie, sei es die durchschnittliche True Range oder ein anderes Gerät zu verfolgen und bekommen einen Griff auf den Märkten Nerv . Die ATR ist ein sehr vielseitiges Werkzeug, und das Spektrum der Möglichkeiten ist riesig, wenn Sie die nötige Geduld haben. Risiko Appetit und Auge für Profit. Sie Fähigkeit, Profit-Chancen zu erkennen und wie kreativ können Sie bei der Erreichung dieser sind auch wichtige Katalysatoren für eine erfolgreiche Forex-Markt-Transaktionen. Auch die Bedeutung der Stop-Verluste niemals schwindet. Ein starker Stop-Loss, ein durchdachter Ausstiegsplan bildet die Basis für die meisten erfolgreichen Trades, unabhängig von dem technischen Tool, mit dem Sie das mögliche Muster identifizieren und die mögliche Reichweite eines erfolgreichen Handels identifizieren können. So mit einiger Sorgfalt und Blick auf bestimmte Schlüsselfaktoren, kann die ATR als ein brillantes Werkzeug für Sie, um Ihre Gewinnspannen im Forex-Markt zu optimieren. Ob Sie denken, Sie können, oder Sie denken, Sie können nicht, Sie haben Recht. - Henry Ford